Sistema De Negociação Clojure

Eu não vi nenhum trabalho específico para clojure nesta área, embora isso provavelmente tenha mais a ver com clojure sendo uma nova linguagem do que qualquer outra coisa. Certamente, as capacidades quantitativas clogures estão crescendo - dê uma olhada no incanter se você ainda não tiver. Se é uma negociação de baixa velocidade, então tenho minhas dúvidas sobre se o clojure seria apropriado (apesar de ser a minha língua favorita). C realmente parece ser a melhor opção a este respeito. Podemos ser mais específicos quando falamos sobre HFT, estamos falando sobre sub 15min nível ou sub 1. Eu gostaria de isolar frente execução, flash pedidos, kick backs etc. e não incluí-los na discussão. Gostaria de me concentrar em estratégias de geração alfa pura entre 15min e 10min. Como ninguém provou que você pode ganhar dinheiro consistentemente após os custos de transação a uma freqüência superior a 15 minutos, a menos que você esteja jogando o sistema como os sistemas HFT mais atuais. Sim, o custo caiu, mas esta é uma discussão inteira. Ndash RubyGladiator 19 de agosto 10 às 6:33 RubyGladiator: Eu tinha em mente o comércio de alta freqüência, onde I39m disse que os micro segundos são a escala de tempo correta. E eu concordo que está jogando o sistema, não acho que forneça qualquer valor à economia em grande. Para qualquer coisa razoável, acho que o clojure pode fazer muito bem. (O meu sentimento é que isso será mais rápido do que Erlang, mas alguém realmente deve compará-lo). Ndash Rob Lachlan 19 de agosto 10 às 6: 48 Eu não vi nenhum trabalho específico para clojure nesta área, embora provavelmente tenha mais a ver com clojure sendo uma nova linguagem do que qualquer outra coisa. Certamente, as capacidades quantitativas clogures estão crescendo - dê uma olhada no incanter se você ainda não tiver. Se é uma negociação de baixa velocidade, então tenho minhas dúvidas sobre se o clojure seria apropriado (apesar de ser a minha língua favorita). C realmente parece ser a melhor opção a este respeito. Podemos ser mais específicos quando falamos sobre HFT, estamos falando sobre sub 15min nível ou sub 1. Eu gostaria de isolar frente execução, flash pedidos, kick backs etc. e não incluí-los na discussão. Gostaria de me concentrar em estratégias de geração alfa pura entre 15min e 10min. Como ninguém provou que você pode ganhar dinheiro consistentemente após os custos de transação a uma freqüência superior a 15 minutos, a menos que você esteja jogando o sistema como os sistemas HFT mais atuais. Sim, o custo caiu, mas esta é uma discussão inteira. Ndash RubyGladiator 19 de agosto 10 às 6:33 RubyGladiator: Eu tinha em mente o comércio de alta freqüência, onde I39m disse que os micro segundos são a escala de tempo correta. E eu concordo que está jogando o sistema, não acho que forneça qualquer valor à economia em grande. Para qualquer coisa razoável, acho que o clojure pode fazer muito bem. (O meu sentimento é que isso será mais rápido do que Erlang, mas alguém realmente deve compará-lo). Ndash Rob Lachlan 19 de agosto 10 às 6: 48Learn Quant habilidades Se você é um comerciante ou um investidor e gostaria de adquirir um conjunto de habilidades de negociação quantitativas, você está no lugar certo. O curso Trading With Python proporcionará as melhores ferramentas e práticas para pesquisa de negociação quantitativa, incluindo funções e scripts escritos por comerciantes quantitativos especializados. O curso dá-lhe o máximo impacto para o seu tempo investido e dinheiro. Ele se concentra na aplicação prática da programação ao comércio e não à informática teórica. O curso irá pagar por si mesmo rapidamente, economizando tempo no processamento manual de dados. Você passará mais tempo pesquisando sua estratégia e implementando negócios lucrativos. Visão geral do curso Parte 1: princípios Você aprenderá por que o Python é uma ferramenta ideal para negociação quantitativa. Começaremos pela criação de um ambiente de desenvolvimento e, em seguida, apresentaremos as bibliotecas científicas. Parte 2: Manipulação dos dados Saiba como obter dados de várias fontes gratuitas, como Yahoo Finance, CBOE e outros sites. Leia e escreva vários formatos de dados, incluindo arquivos CSV e Excel. Parte 3: estratégias de pesquisa Aprenda a calcular PL e as métricas de desempenho acompanhantes, como Sharpe e Drawdown. Desenvolva uma estratégia de negociação e otimize seu desempenho. Múltiplos exemplos de estratégias são discutidos nesta parte. Parte 4: Iniciando esta parte é centrada em torno da Interactive Brokers API. Você aprenderá como obter dados em estoque em tempo real e colocar ordens ao vivo. Muitos códigos de exemplo O material do curso consiste de cadernos que contêm texto juntamente com um código interativo como este. Você poderá aprender interagindo com o código e modificando-o para seu próprio gosto. Será um ótimo ponto de partida para escrever suas próprias estratégias. Enquanto alguns tópicos são explicados com grande detalhe para ajudá-lo a entender os conceitos subjacentes, na maioria dos casos, você nem precisa escrever seu próprio código de baixo nível, devido ao suporte de abertura existente Bibliotecas de fontes. A biblioteca TradingWithPython combina grande parte das funcionalidades discutidas neste curso como funções prontas a usar e serão usadas ao longo do curso. Pandas irá fornecer-lhe todo o poder de levantamento pesado necessário no trituração de dados. Todo o código é fornecido sob a licença BSD, permitindo seu uso em aplicações comerciais Classificação do curso Um piloto do curso foi realizado na primavera de 2013, é o que os alunos conseguiram dizer: Matej curso bem projetado e bom treinador. Definitivamente valeu o preço e meu tempo, Lave Jev, obviamente, conhecia suas coisas. A profundidade de cobertura foi perfeita. Se Jev executar algo assim novamente, eu vou ser o primeiro a se inscrever. John Phillips Seu curso realmente me fez começar a pensar em python para a análise do sistema de estoque.